Volume horaire
Compétences à acquérir
Suite à la formation l'étudiant aura acquis une compréhension du modèle de risque et de la méthodologie APT. Le cours vise aussi à montrer l'intérêt de l'approche multifactorielle statistique APT pour: - comprendre, analyser et gérer les risques de portefeuilles d'actifs financiers. - utiliser les concepts de risque pour gérer des portefeuilles en société de gestion avec une approche quantitative.
Description du contenu de l'enseignement
Rétrospective historique des Modèles de Risque et Théories sous-jacentes Concepts et Mathématiques des indicateurs de risque généraux avec APT (Volatilité - Tracking Error - Beta - Corrélation...) Concepts et Mathématiques des indicateurs de risque avancés avec APT (VaR Monte Carlo - Attribution de risque - Stress Testing...) Cas pratiques d'utilisation des indicateurs de risque pour analyser et gérer les risques de portefeuilles en société de gestion Evaluation des risques et des performances des fonds Cas pratiques d'utilisation du risque pour gérer, optimiser et construire des portefeuilles : gestion quantitative avec des préférences explicites, intégration de critères ESG...
Mode de contrôle des connaissances
Participation Travail en groupe Examen sur table
Pré-requis recommandés
Théorie Moderne de Gestion de Portefeuille (MEDAF, Volatilité, Frontière efficiente...)
Bibliographie, lectures recommandées
Allocation d'Actifs - Théorie et pratiques (Chapitre 6 - Gestion du risque)
Enseignant responsable
KARIM JACQUELIN