Processus discrets

Crédit : 3 ECTS

Volume horaire

• CM : 40 h

Compétences à acquérir

Introduction à la modélisation aléatoire dynamique.

Description du contenu de l'enseignement

Espérance conditionnelle.
Martingales. Stratégies. Convergence des martingales. Arrêt optionnel.
Chaînes de Markov.

Enseignant responsable : FRANCOIS SIMENHAUS

Enseignant responsable

FRANCOIS SIMENHAUS