Modèles linéaires et ses généralisations

Crédit : 6 ECTS

Volume horaire

• CM : 50 h

Compétences à acquérir

Ce cours vise à décrire la construction et l ’ analyse des divers modèles paramétriques de régression linéaire et non-linéaire reliant un groupe de variables explicatives à une variable expliquée. Il correspond à un premier cours d ’ économétrie dans le Master. Il inclut également des TP pour l ’ apprentissage et utilisation du langage de programmation SAS.

Description du contenu de l'enseignement

Moindres carrés ordinaires et généralisés. Cas normal et propriétés asymptotiques. Tests de Fisher et tests asymptotiques. Le modèle d ’ analyse de la variance.
Hétéroscédasticité - Définition, conséquences, moindres carrés généralisés et quasi-généralisés, application aux données de panel.
Endogénéité des répresseurs et variables instrumentales, moindres carrés indirects et double-moindres carrés, tests de spécification. Équations simultanées : formes structurelle et réduite, modèles SUR, 3-stage least squares.
Modèles linéaires généralisés, formalisation, modèles logit, probit, tobit et généralisations.
Modèles de durée et modèles de données de comptage.

Enseignant responsable : KATIA MULLER MEZIANI

Enseignant responsable

KATIA MULLER MEZIANI