Informatique pour la finance quantitative

Crédit : 6 ECTS
Langues du cours : français et anglais

Volume horaire

• CM : 61 h

Compétences à acquérir

L'objectif du cours est d'accompagner les étudiant.e.s vers un usage autonome d'Excel et VBA pour traiter des problèmes quantitatifs rencontrés en finance. Il s'agit également de compléter les enseignements de licence et de M1 sur l'usage de VBA, notamment avec un style de codage structuré et orienté objet. La qualité syntaxique du code est guidée par un outil fourni aux étudiant.e.s. Un des deux cas est spécifiquement dédié au codage d'objets.

Description du contenu de l'enseignement

Le cours est réparti en 6 sessions de 3 heures. Après des compléments de cours, deux cas sont présentés et traités en binomes.
Le cours alterne les phases de présentation "magistrale" et des temps de pratique en binome en mode TD.
Le cours est présenté en français et les supports sont en anglais. Les cas peuvent être rédigés en français ou en anglais, au choix des étudiant.e.s.

Mode de contrôle des connaissances

La notation se fait en contrôle continu avec :

• deux cas réalisés en binomes
• deux QCM individuels

Pré-requis recommandés

Dans Excel :

• Formules de zones
• Nomage de cellules ou de zones

Dans VBA :

• Utilisation des objects d'Excel (Range, Worksheet)

Pré-requis obligatoires

Connaissance du fonctionnement d'Excel, y compris les formules. Connaissances de base de VBA :

• Types simples
• Usage des subroutines et fonctions
• Communication entre Excel et VBA (lire ou écrire la valeur d'une cellule Excel en VBA)
• Boucles inconditionnelles (For ... Next) et inconditionnelle (Do ... Loop)
• Tests avec If ou Select

Bibliographie, lectures recommandées

Voici à titre indicatif quelques fiches méthodologiques sur VBA : www.es25.fr/xl-and-vba/
Ces fiches commentent des cas d'usage fréquents à ce niveau d'étude. Elles ne constituent en aucun cas un pré-requis, mais donnent une idée des difficultés rencontrées par les étudiant.e.s en début de M1 et des progrès attendus pendant cette année et la suivante.