Dérivés énergétiques

Crédit : 3 ECTS
Langue du cours : anglais

Volume horaire

• CM : 18 h

Compétences à acquérir

Compétences en finance de marchés de l'énergie

Description du contenu de l'enseignement

[Marché électricité - Gestion des risques - Produits dérivés - Modèles de prix] Après un rappel du fonctionnement et de la formation des prix sur les marchés d’électricité infra journalier, journalier et à terme, ce cours vise à manipuler les outils financiers utilisés par les gérants d’actifs pour couvrir leur parc (modélisation de portefeuilles avec les bons produits dérivés, stratégies de couverture ...), et à étudier différentes classes de modèles pour simuler des prix de commodités (financier, statistique, par fondamentaux). Ce cours est quantitatif et centré sur les marchés d'électricité.

Mode de contrôle des connaissances

Projet de modélisation des prix spot électricité France

Enseignant responsable

LOUISE RAYNAUD