Econométrie des séries temporelles

Crédit : 3 ECTS

Volume horaire

• CM : 24 h

Compétences à acquérir

Analyse univariée et multivariée des séries temporelles. Utilisation du logiciel GRETL.

Description du contenu de l'enseignement

Chapitre 1 - Processus ARMA stationnaires
Chapitre 2- Processus ARIMA non stationnaires
Chapitre 3- Identification, estimation et prévision d'un processus ARMA
Chapitre 4- Processus VAR
Chapitre 5- Cointégration et modèles à correction d ’ erreur

Mode de contrôle des connaissances

• Examen écrit.
• Projet nécessitant GRETL

Pré-requis obligatoires

Cours de statistique et cours d'économétrie de niveau L3

Bibliographie, lectures recommandées

• Bourbonnais R., Econométrie : cours et exercices corrigés, Dunod, 9ème édition., 2015.
• Brooks C., Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, 3ème édition, juin 2014.
• Ghysels E. et Marcellino M., Applied Economic Forecasting using Time Series Methods, Oxford University Press, 2018.

Enseignant responsable

MARIE BESSEC