Calcul stochastique

Crédit : 3 ECTS
Langues du cours : français et anglais

Volume horaire

• CM : 21 h

Compétences à acquérir

- Familiarisation avec les modèles stochastiques pour la finance.

Description du contenu de l'enseignement

- Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance.
- Fournir une approche d'ingénierie à l'arbitrage financier.
Chapt 1: Structures probabilistes et stochastiques.
Chapt 2: Modélisation stochastique d'un marché financier dont les modèles binomiaux.
Chapt 3: Passage du temps discret au temps continu.
Chapt 4: Intégrale stochastique.
Chapt 5: Le modèle de Black et Scholes.

Mode de contrôle des connaissances

Examen final

Pré-requis recommandés

Mathématiques et une introduction à Python.

Pré-requis obligatoires

Des bases en théorie de la probabilité et en mathématiques plus généralement.

Bibliographie, lectures recommandées

Quantitative Finance For The Beginners: Stochastic Models and European and Asian Options Pricing . Author: Emmanuel Lépinette.

Enseignant responsable

EMMANUEL LEPINETTE