Produits dérivés

Crédit : 3 ECTS

Volume horaire

• CM : 36 h

Compétences à acquérir

L'étudiant acquiert de solide connaissance théorique sur les mécanismes sous-jacents au fonctionnement des produits dérivés.

Description du contenu de l'enseignement

- Produits dérivés de la finance de marché.
- Présenter le fonctionnement des produits dérivés (forwards, futures, swaps et options), dans un but de gestion optimale de divers risques (taux, intérêt, change, volatilité, ...). Chapter 1: Introduction to risk management and derivatives instruments Chapter 2: Mechanics of Futures Markets Chapter 3: Determination of Forward and Futures Prices Chapter 4: Hedging Strategies Using Futures Chapter 5: Interest Rates Chapter 6: Interest Rate Futures Chapter 7: Swaps Chapter 8: Mechanics of Options Markets Chapter 9: Properties of Stock Options Chapter 10: Trading Strategies Involving Options

Mode de contrôle des connaissances

Examen final

Bibliographie, lectures recommandées

John C. Hull, “ Options, Futures, and Other Derivatives ” , Pearson ed., 2018

Enseignant responsable

JEROME MATHIS