Modélisation stochastique du risque de crédit

Crédit : 2 ECTS

Volume horaire

• CM : 21 h
• Volume horaire global (hors stage) : 21 h

Compétences à acquérir

Comprendre et savoir implémenter en Python, les principaux modèles de la littérature.

Description du contenu de l'enseignement

Le modèle de Merton, les modèles à intensité.

Mode de contrôle des connaissances

CC (30%) + Examen final (70%)

Pré-requis recommandés

Calcul stochastique + théorie des probabilités+ Python.

Pré-requis obligatoires

Calcul stochastique + théorie des probabilités+ Python.

Bibliographie, lectures recommandées

Cours auto-suffisant.

Enseignant responsable

EMMANUEL LEPINETTE