Volume horaire
- CM :
21 h
- Volume horaire global (hors stage) :
21 h
Compétences à acquérir
Ce cours est consacré aux modèles de taux d’intérêts à temps continu. Au travers de nombreux exemples, on décrira leurs utilisations pour évaluer les produits dérivés sur taux d’intérêt.
Description du contenu de l'enseignement
1. Quelques outils de calcul stochastique : rappels 2. Généralités sur les taux d'intérêt 3. Produits de taux classiques 4. Modèle LGM à un facteur 5. Modèle BGM (Brace, Gatarek et Musiela) / Jamishidian 6. Modèles à volatilité stochastique
Enseignant responsable
IMEN BEN TAHAR