Processus Stochastiques

Crédit : 3 ECTS

Volume horaire

• CM : 30 h
• Volume horaire global (hors stage) : 30 h

Compétences à acquérir

Approfondir les notions de processus stochastiques, équations différentielles stochastiques (EDS) , lien avec les équations aux dérivées partielles (e.d.p) et applications à la finance

Description du contenu de l'enseignement

1. Processus stochastiques, processus à variations finies. 2 Intégrale stochastique, processus d'Ito, calcul stochastique.
3. EDS; exemples en finance.

Mode de contrôle des connaissances

CC(30%) + Examen(70%)

Pré-requis recommandés

Processus stochastiques en temps discret, martingales.

Pré-requis obligatoires

Calcul de probabilités (bases de la théorie de la mesure, notion d'espérance conditionnelle, modes de convergence des variables aléatoires, filtration, martingales)

Enseignant responsable

EMMANUEL LEPINETTE