Série temporelles

Crédit : 4 ECTS
Langues du cours : français et anglais

Volume horaire

• CM : 39 h
• Volume horaire global (hors stage) : 39 h

Compétences à acquérir

Analyse des processus stationnaires du second ordre : filtrage, analyse spectrale, prédiction, estimation.

Description du contenu de l'enseignement

Volume horaire détaillé :
CM : 19h30
TD : 19h30

Processus stationnaires du second ordre.
Filtrage.
Processus ARMA.
Mesure spectrale d'un processus et théorème de Herglotz.
Prédiction linéaire.
Estimation statistique (si le temps le permet).

Enseignant responsable

JULIEN POISAT