Gestion de portefeuille

Crédit : 4 ECTS
Langue du cours : anglais

Volume horaire

• CM : 39 h
• Volume horaire global (hors stage) : 39 h

Compétences à acquérir

Ce cours est une introduction aux méthodes quantitatives en gestion de portefeuille.

Description du contenu de l'enseignement

Volume horaire détaillé :
CM : 19h30
TD : 19h30

Théorie de Markowitz pour le choix de portefeuille (critère moyenne-variance) notion de portefeuille efficient mesure de risque et Value at Risk. Portefeuille de Marché et Portefeuille Tangent, théorème des deux fonds, modèle du CAPM, équation de la Security Market Line et beta. Les différents indicateurs : ratio de Sharpe, alpha, ratio de Treynor. La décompostion et rémunération du risque: modèles à facteurs, modèle de Fama-French, modèles APT. Analyse factorielle.

Mode de contrôle des connaissances

Partiel, Examen, projet en Python

Pré-requis recommandés

Connaissances en optimisation convexe sous contraintes affines

Pré-requis obligatoires

Connaissances des vecteurs gaussiens, algèbre linéaire de base, calcul différentiel.

Bibliographie, lectures recommandées

"Quantitative Portfolio Management", Pierre Brugière, Springer 2020

Enseignant responsable

PIERRE BRUGIERE