Advanced continuous process

Crédit : 4 ECTS
Langue du cours : anglais
Niveau : A1-Introductif ou découverte

Volume horaire

• CM : 39 h
• Volume horaire global (hors stage) : 39 h

Compétences à acquérir

Ce cours insiste beaucoup sur les preuves mathématiques, sur des points subtils des processus stochastiques afin d'avoir une maitrise approfondie de la théorie des processus. Ainsi, il s'agit surtout d'améliorer ses compétences en mathématiques (rigueur, preuves, savoir faire plus que les connaissances) tout en améliorant les bons réflexes dans le domaine des processus stochastiques afin d'être prêt à aller plus loin en M2 (maths, recherche..)

Description du contenu de l'enseignement

Volume horaire détaillé :
CM : 19h30
TD : 19h30

Processus en temps continu, propriétés sur les trajectoires, martingales, processus à variations finies, trajectoires du mouvement brownien, notions sur les EDS.

Mode de contrôle des connaissances

Partiel + Examen

Pré-requis recommandés

Avoir envie de faire des maths de manière rigoureuse !

Pré-requis obligatoires

Un bon niveau en théorie des probabilités.

Enseignant responsable

EMMANUEL LEPINETTE