| Crédit : 4 ECTS |
| Langue du cours : anglais
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Volume horaire
- CM :
39 h
- Volume horaire global (hors stage) :
39 h
Compétences à acquérir
Introduire à travers l’étude de cas simples les idées du contrôle stochastique et montrer l’importance de ces idées dans des applications courantes, en finance notamment.
Description du contenu de l'enseignement
Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30 Rappels et compléments sur les chaînes de Markov et les temps d’arrêt. Analyse du problème d’arrêt optimal en horizon fini. Stratégies optimales et chaînes de Markov contrôlées.
Enseignant responsable
NICOLAS FORIEN