Implémentation de modèles multivariés en finance et assurance

Crédit : 2 ECTS

Volume horaire

• CM : 18 h
• Volume horaire global (hors stage) : 18 h

Compétences à acquérir

Savoir modéliser un problème issu de la finance ou de l'assurance, savoir le résoudre er l'implementer en Python.

Description du contenu de l'enseignement

La dépendance à travers les copules, applications dans divers problèmes, mesures de risques dans des problèmes multivariés, problème de sur-réplication dans des problèmes multivariés. Divers exemples d'implémentations numériques multi-dimensions.

Mode de contrôle des connaissances

CC (30%)+examen final (70%)

Pré-requis recommandés

Cours de calcul stochastique, de bonnes bases en théorie des probabilités, des notions en algorithmique et Python.

Pré-requis obligatoires

Cours de calcul stochastique, de bonnes bases en théorie des probabilités, des notions en algorithmique et Python.

Bibliographie, lectures recommandées

Le cours est auto-suffisant.

Enseignant responsable

EMMANUEL LEPINETTE