Ingénierie Statistique et Financière - 2e année de Master

Description

La 2e année du Master Mathématiques et Applications parcours Ingénierie Statistique et Financière par la voie classique (ISF classique) prépare à des emplois de niveau BAC+5 nécessitant l'utilisation des mathématiques appliquées en lien avec les besoins des entreprises en statistique et en finance. Il offre aux étudiants une formation solide leur permettant une insertion professionnelle rapide dans les métiers de l'industrie et des services. La master offre deux voies : voie "Science des Données" et voie "Finance". L'accent est mis sur la formation professionnelle avec le concours de particiens issus du monde de l'entreprise, et sur la connaissance de l'entreprise par l'intermédiaire de stages.
Les objectifs de la formation : Cette formation a pour objectifs de former des cadres d'entreprise.

• Posséder une bonne maîtrise des méthodes quantitatives, la modélisation mathématiques et statistique et de l'outil informatique ;
• Être capable d'analyser un problème, proposer et conduire à son terme une solution, en prenant en charge le traitement numérique et informatique ;
• Être formé aux techniques spécifiques de l'industrie des services (études économiques, marketing, gestion de la production, contrôle de la qualité, finance, assurance, etc.)

La finance, l'assurance, la science des données, la statistique et le markéting constituent les principaux secteurs d'activité qui recrutent les étudiants du Master 2 Ingénierie Statistique et Financière classique à l'issue de leur formation. Le parcours est proposé en formation classique et en formation en alternance.

Programme

• Nombre de crédits préparés : 60
• Nombre de places (à titre indicatif) : 30
• Langue du programme : français

Les Modalités des Contrôles de Connaissances (MCC) détaillées sont communiquées en début d'année.

Les enseignements du Master ISF sont organisés en semestres 3 et 4 et la présence en cours est obligatoire. Chaque semestre est constitué d'un bloc fondamental et des blocs complémentaire et optionnel "voie Finance" ou "voie Sciences des données", auxquels s'ajoute une UE stage pour le semestre 4.

Admission

L'admission se fait en 2 étapes :

• Candidature en ligne via Mycandidature ;
• Décision d'admissibilité pour les entretiens, sur la base du dossier de candidature.

Pré-requis obligatoires
Peuvent postuler les étudiantes et étudiants titulaires :

• D'une licence de mathématiques appliquées et de 180 ECTS ;
• D'une première année de master de mathématiques appliquées avec des connaissances suffisantes en statistique et/ou en finance, d'un diplôme d'ingénieur, ou de titres équivalents.

Les admissions sont décidées par une Commission Pédagogique d'Admission composée d'enseignants de l'Université Paris Dauphine - PSL et de personnalités extérieures. L'examen des dossiers peut inclure des entretiens oraux avec les candidats. Les étudiantes et les étudiants souhaitant s'inscrire dans le master doivent déposer un dossier de candidature avant la date limite fixée par le département MIDO. Les prérequis : Le niveau recommandé est celui d'une première année de master de mathématiques appliquées avec une formation de base en statistique (analyse des données, inférence statistique, modèle linéaire), et en informatique (usage courant d'un PC, bureautique, programmation, logiciels type SAS, R, Python, etc., connaissance élémentaire des bases de données relationnelles). Des connaissances de base en finance sont demandées pour la voie « finance » (mathématiques financières, notions de finance d'entreprise et de marché, théorie du portefeuille, produits dérivés). Le niveau recommandé en probabilités et statistique est celui d'ouvrages comme :

• Azaïs, J.M. et Bardet, J.M. Le modèle linéaire par l'exemple. Dunod, 2005.
• Bickel, P.J. et Doksum, K.A. Mathematical Statistics : Basic Ideas and Selected Topics, Prentice Hall, 2000.
• Cornillon, P.A. et Matzner-Lober, E. Régression - Théorie et applications, Springer, 2007.
• Dacunha-Castelle, D. et Duflo, M. Probabilités et statistiques. Masson, 1997.
• Rivoirard, V. et Stoltz, G. Statistique en action, Vuibert, 2009.
• Saporta, G. Probabilités, analyse des données et statistique, Technip, 1990.
• Tenenhaus, M. Statistique - Méthodes pour décrire , expliquer et prévoir. Dunod, 2007.
• Wasserman, L. All of statistics. A concise course in statistical inference, Springer, 2005.

Le niveau recommandé pour la voie finance est celui d'ouvrages comme :

• Chazot, C., Claude, P., Les swaps : concepts et applications, Economica, 1994.
• Hull, J., Options, futures, and other derivatives, Prentice Hall, 2004.
• Poncet, P., Mathématiques financières, Dalloz, 1993.
• Simon, Y., D. Lautier, Marchés dérivés de matières premières et gestion du risque de prix, Economica, 2001.
• Viviani, J.L., Gestion de portefeuille, Dunod, 2001.
• Sharpe, W.F., Investments, Prentice Hall, 1999.

La Commission Pédagogique d'Admission peut admettre des candidats dont les dossiers ne satisfont pas aux conditions de prérequis. Dans ce cas, les admis ont l'obligation de suivre et valider des enseignements précisés par la Commission, en troisième année de licence MIDO ou en première année de Master MIDO de l'Université Paris Dauphine - PSL.